ВТБ планирует переход на оценку кредитных рисков внутренними рейтингами

В июле 2021 года ВТБ намерен подать заявку в ЦБ РФ на применение подхода по оценке кредитного риска внутренними рейтингами банков (IRB- или ПВР-подход), заявил зампредседателя правления банка Вадим Кулик.

«Мы планируем подать заявку на использование ПВР-подхода в июле. В течение 2020 года мы взаимодействовали с Центральным банком и в целом всю подготовку банка, включая IT-системы, за год провели. Соответственно, сейчас уже идут последние приготовления, когда готовность проверяется внутренним контролем, - там необходима целая серия шагов вплоть до набсовета. За второй квартал мы все эти формальные шаги по утверждению заявки должны пройти, чтобы в июле ее в ЦБ подать. На текущий момент мы практически готовы», - отметил Кулик.

Относительно вероятной экономии капитала банка при использовании данного подхода, он сообщил, что в данный момент сложно делать подобную оценку. «Пока сложно оценить, на сколько мы реально выйдем, так как в процессе защиты заявки у Центрального банка есть такая возможность, как применить «консервативную надбавку», - уточнил банкир.